问题：假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资（贷款）年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月 2日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为（）。A、[1216.36，1245.72]B、[1216.56，1245.52]C、[1216.16，1245.92]D、[1216.76，1246.12]...
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问题：限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（）的原则撮合成交。A、价格优先，时间优先B、时间优先，价格优先C、最大成交量D、大单优先，时间优先...
问题：沪深300指数期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。A、 1万B、 2万C、 4万D、 10万...
问题：以涨跌停板价格申报的指令，按照（）原则撮合成交。A、价格优先、时间优先B、平仓优先、时间优先C、时间优先、平仓优先D、价格优先、平仓优先...
问题：当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为（）点。A、3000B、4000C、5000D、6000...
问题：假设某投资者的期货账户资金为106万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目前无任何持仓，如果计划以3370点买入IF1706合约，且资金占用不超过现有资金的三成，则最多可以购买（）手IF1706。A、1B、2C、3D、4...
问题：根据投资者适当性制度规定，自然人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户资金余额不低于人民币（）万元。A、10B、20C、50D、100...
问题：假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目 前无任何持仓，如果计划以2270点买入IF1603合约，且资金占用不超过现有资金的三成，则最多可以购买（）手IF1603。A、1B、2C、3D、4...
问题：交易型开放式指数基金（ETF）与封闭式基金的最大区别在于（）。A、基金投资标的物不同B、基金投资风格不同C、基金投资规模不同D、二级市场买卖与申购赎回结合...
问题：投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。A、调高；调低B、调低；调高C、调高；调高D、调低；调低...
问题：机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。A、股指期货加固定收益债券增值B、股指期货与股票组合互转套利C、现金证券化D、权益证券市场中立...
问题：某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1元，一年期无风险利率为6%。若交割价格等于远期价格，则远期合约的价值是（）元。A、0B、38.19C、38.89D、39.19...
问题：股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。A、基差风险、流动性风险和展期风险B、现货价格风险、期货价格风险、基差风险C、基差风险、成交量风险、持仓量风险D、期货价格风险、成交量风险、流动性风险...
问题：大户报告制度通常与（）密切相关，可以配合使用。A、每日无负债结算制度B、会员资格审批制度C、持仓限额制度D、涨跌停板制度...
问题：交易所一般会对交易者规定最大持仓限额，其目的是（）。A、防止市场发生恐慌B、规避系统性风险C、提高市场流动性D、防止市场操纵行为...
问题：股指期货交易的对象是（）。A、标的指数股票组合B、存续期限内的股指期货合约C、标的指数 ETF份额D、股票价格指数...
问题：当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。A、承担价格风险B、增加价格波动C、促进市场流动D、减缓价格波动...
问题：期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分。A、行业规定B、行业惯例C、自律规则D、内控制度...
问题：（）是指在股指期货交易中，由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。A、操作风险B、现金流风险C、法律风险D、系统风险...
